Существует множество способов прогнозирования валютного рынка. Кто-то отдает преимущество фундаментальному анализу, кто-то техническому, есть адепты волн Эллиота, уровней Фибо и Мюррея и прочие. Но существует еще один вид анализа — объемный.
Какие же основные постулаты теории объемов?
- На любом рынке направленное движение цен происходит лишь благодаря крупным объемам;
- Крупные объемы приводят на рынок крупные игроки («умные деньги») — нацбанки, хеджфонды, коммерческие банки мирового масштаба. Они устанавливают так называемые банковские уровни Форекс.
- «Умные деньги» реализуют свои интересы на рынке. Задача трейдера — понять эти интересы через объем, и следовать за ними.
Поскольку официального сайта форекс, который собирал бы все данные вместе не существует, реальный объем торгов отследить у нас нет возможности, впрочем, он нам и не нужен.
На Форексе есть тиковые объемы: одна сделка в единицу времени — это один тик, независимо от величины контракта. Таким образом, при возрастании количества торгуемых контрактов, тиковый объем растет. В результате выделяются области низкого, среднего и высокого объема, а также пиковые значения, наиболее важные в объемном анализе.
Достаточно взглянуть на график периода не выше Н4, и мы увидим средний и высокий объем на европейской и американской сессии, пики на новостях, и ночное затишье на азиатской.
Если же мы хотим увидеть реальные объемы, придется обратиться к Чикагской фьючерсной бирже (СМЕ). Там торгуют фьючерсами, в том числе и валютными. Торгуют за доллары США, поэтому контракт на евро (6Е) будет аналогичен валютной паре eurusd.
Аналогично английский фунт (6В), австралийский доллар (6А). Японская иена (6J), и канадский доллар (6C) также торгуются, но надо помнить, что здесь график будет обратным (jpyusd), а не usdjpy, как на Форексе.
Абсолютное значение котировок может отличаться, но все движения графиков повторяются, поэтому фьючерсные объемы можно использовать для анализа тенденций на рынке Форекс.
Биржевой объем можно рассматривать также и в горизонтальном срезе. Этот срез представляет собой гистограмму слева или справа от графика цены, и показывает, какой объем по какой цене торговался. Пик показывает максимальный объем дня (недели, месяца). Зная это, можно оценить действия игроков на разных уровнях, проводимые манипуляции и намеченные цели.
Умение работать с объемами позволяет трейдеру лучше понять природу рынка, торговать с минимальными рисками и перейти от случайных успехов к стабильному заработку на рынке Форекс.
По материалам блога sharkfx.ru